商品簡介
- 本書主要探討國際總體金融，核心聚焦於匯率經濟學與開放總體經濟理論。全書特色如下：
• 個體基礎的開放總體經濟模型：說明如何以個體基礎建構開放總體經濟模型，並進一步介紹開放經濟下的消費資產定價模型，以分析金融市場中的風險因素。
• 強調理論與實證的結合：本書重視國際金融理論與資料之間的對話，適時介紹時間序列模型，並說明如何透過時間序列方法驗證相關的國際金融理論。
• 第二版新增議題：包括貿易條件、進口關稅與經常帳調整、李嘉圖等值與雙赤字、跨期資源可能曲線與費雪分離定理、 三難選擇與兩難選擇的爭論、大麥克指數及其應用。
詳閱本書【序言與簡介】
目錄
第01章 國際收支
1.1 國際收支帳第02章 經常帳跨期模型
1.2 國際收支與國民所得會計
1.3 經常帳的不同形式
1.4 草包族經濟學
1.5 全球經常帳失衡
1.6 附錄
2.1 兩期原賦模型第03章 具有生產部門的經常帳模型
2.2 兩期原賦模型與政府支出
2.3 李嘉圖等值與雙赤字
2.4 無窮期原賦模型
2.5 附錄
3.1 經常帳與景氣循環第04章 貿易條件與經常帳
3.2 生產技術與資本累積
3.3 跨期生產可能曲線
3.4 費雪分離定理
3.5 具有生產部門下的經常帳動態
4.1 貿易條件與經常帳第05章 不確定性與經常帳
4.2 進口關稅與經常帳調整
5.1 具不確定性的兩期原賦模型第06章 外匯市場簡介
5.2 不確定性與投資
5.3 不確定性與經常帳
5.4 附錄
6.1 外匯市場與匯率第07章 匯率制度、匯率風險與遠期外匯
6.2 匯率報價
6.3 外匯交易類型
6.4 匯率變動
6.5 多邊匯率
6.6 衍生性金融商品
6.7 外匯存底與官方國際準備
7.1 匯率制度第08章 利率平價
7.2 均衡匯率與匯率制度簡介
7.3 匯率風險
7.4 遠期外匯與避險
8.1 遠期匯率溢價第09章 外匯投機活動與風險
8.2 拋補利率平價（CIP）
8.3 CIP 的實證證據
8.4 長期遠期匯率之定價
8.5 附錄
9.1 遠期匯率與外匯市場投機活動第10章 購買力平價
9.2 UIP 之實證證據
9.3 資產定價模型與外匯市場風險溢酬
9.4 開放經濟的消費資產定價模型
9.5 UIP 偏離之其他可能解釋
9.6 附錄
10.1 絕對購買力平價（PPP）第11章 實質匯率
10.2 一物一價法則
10.3 絕對購買力平價的實證結果與意涵
10.4 相對購買力平價
10.5 PPP 的功能與應用
10.6 附錄
11.1 實質匯率第12章 匯率之決定與預測
11.2 Balassa-Samuelson 模型
11.3 實質匯率與 PPP
11.4 購買力平價困惑
11.5 實質利率平價
11.6 國際平價條件
11.7 再探實質匯率與實質利率之關係
11.8 附錄
12.1 匯率的泰勒法則模型第13章 外匯市場政府干預
12.2 匯率預測與 Meese-Rogoff Puzzle
12.3 Engel-West 解釋
12.4 Engel-West 解釋的實證證據
12.5 附錄
13.1 外匯市場干預第14章 匯率與經常帳動態
13.2 三難選擇
13.3 匯率政策
13.4 貶值政策的認定
13.5 台灣匯率政策
14.1 TNT 模型
14.2 生產可能邊界
14.3 消費與需求
14.4 匯率與經常帳
14.5 均衡匯率
14.6 附錄
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